Chaque jour, les marchés de marchandises échangent des millions de denrées alimentaires et d’autres produits, et détecter les fraudes dans ce contexte peut être difficile. Un nouvel accord de collaboration entre le CERN, le Centre d’expertise en gestion des risques sur les marchandises (CORMEC) et l’Université et centre de recherche de Wageningen (WUR) permettra désormais l’utilisation d’outils d’analyse avancés, développés pour la physique des particules, pour contribuer à protéger des fraudes les marchés de marchandises et les marchés financiers. Les connaissances qui en ressortiront pourraient être utilisées par les gouvernements et les organismes de réglementation pour améliorer la stabilité des marchés.
L’idée est apparue lorsque, pendant une visite au CERN, Joost Pennings, professeur d’économie au WUR, a pris conscience des similitudes existant entre les milliards de collisions de particules dans le Grand collisionneur de hadrons du CERN et les transactions rapides sur les futurs marchés de marchandises. La plupart des transactions, ou des collisions, ne présentent pas d’anomalies. Mais lorsqu’elles en présentent, cela peut faire apparaître des informations cruciales, pour les économistes tout comme pour les physiciens.
Cette nouvelle collaboration vise ainsi à combattre les fluctuations sur les marchés causées par des anomalies en combinant d’une part les données des marchés de marchandises et des marchés financiers et les connaissances de CORMEC et de WUR, et d’autre part les capacités et les techniques d’analyse des données de l’outil ROOT du CERN.
Nous constatons que ROOT, le système d’analyse de gros volumes de données scientifiques du CERN, a le potentiel de faire une différence pour l’analyse des données financières. C’est motivant de savoir que ROOT peut être utile à la société également hors du domaine de la physique des hautes énergies.
– Axel Naumann, physicien appliqué au CERN et responsable du projet ROOT
Cette collaboration utilisera l’analyse des données pour diagnostiquer la manipulation sur les marchés de marchandises et les marchés financiers. Cela devrait permettre aux organismes de réglementation de créer des environnements plus sûrs et plus stables pour le commerce, ce qui mènerait à une meilleure réglementation et une plus grande intégrité des marchés. Ces recherches peuvent aussi déboucher sur de nouveaux outils de diagnostic pour prédire les instabilités financières, ce qui, indirectement, contribuerait à la gestion des risques.
Ce projet de transfert de connaissances, qui doit durer trois ans, est nommé HighLo (High Energy Physics Tools in Limit Order Book Analysis) et il est soutenu par la province de Limburg, aux Pays-Bas. Les premiers résultats sont attendus fin 2020.